期现套利,就是利用期货市场与现货市场间期货合约与现货之间的差价进行套利。当价差偏离正常值时,投资者买入（卖出）某个月份的股指期货合约 股指期货的期现套利是指买入（卖出）某个月份的股指期货合约的同时卖出（买入）一个标的指数的现货股票组合，并在未来某个时间对两笔头寸同时进行平仓的一种套利交易方式。 常用的股指期货期现套利决策的方法是利用股指期货的理论价格模型，通过对股指期货实际价格和理论价格的比较 摘要： 本文主要研究的是股指期货套利交易策略，我国股指期货上市一年多以来，整体运行情况良好，期间出现了一些较好的套利机会，本文拟通过股指期货期现套利、与封闭式基金套利、跨期套利等三个主要方面来阐述套利交易可能存在的操作机会，以期更好地为投资者提供具体操作的指导。 股指期货套利和商品期货套利的主要区别 期货合约标的属性不同。商品期货合约的标的是有形商品，有形商品就涉及到商品的规格，性能，等级，耐久性,以及仓储，运输和交割等等，从而会对套利产生重要影响。 股指期货套利策略当股票市场趋势向上时，且交荆月份较远的期货合约价格比近期月份合约的价格更易迅速上升时.进行多头跨期套利的投资者正是基于这种认识，出告近期月份合约而买进远期月份合约。 股指期货套利的理论分析一 内容提要 本文通过对股指期货的介绍和套利模型的分析，初步介绍了运用股指期货套利的理论依据和技术方法，并对我国开展股指期货的前景进行了展望，着重强调了其风险管理的问题。股票指数期货（Stock Index Futures）是以股票市场的价格 股指期货的理论定价模型如下： 其中：t为时间变量；T 为股指期货近月合约的到期交割日； F(t,T)为到期日为T 的股指期货合约在t时的理论价格； 为t时的股指期货价格；S(t)为t时的股指现货价格； r为无风险年利率；d 为指数的年股息率； 一般来说，期现套利
提供股指期货套利策略研究(罗利)2文档免费下载，摘要:股指期货套利策略研究摘要：随着中国金融期货交易所在上海的设立，股指期货在中国内地推出的步伐也日益临近。和套期保值一样，套利是股指期货重要的交易策略之一，它的意义不仅在于可以强化市场有效性，可以增加市场流动性，也有
股指期货套利交易分析 - MBA智库文档 三、股指期货套利交易策略 根据上面分析无套利股指期货的定价，我们可以在股指期货交易中运用如下的策略：（1）间断股利型持有成本定价模型相对比较适合对中国股指期货合约定价，但由于该模型忽略过多实际交易条件的限制，将股票市场影响作为一项外 股指期货套利交易的类型-财经频道-金融界 股指期货套利交易的类型,最为典型的是日经225指数，在日本、新加坡和美国的相关交易所都有以该指数为标的指数的股指期货合约在交易，当某月份 股指期货套利-新闻频道-和讯网 - 和讯新闻
就股指期货而言，跨品种价差套利，是指对两个具有相同交割月份但不同指数的期货价格存在的价差进行套利。按套利塬理，这两个指数必须具有一定的相关性，并且相关性越大越好。经过分析我们发现，港交所推出的恒生
股指“期权”与“股指期货”之间的“套利”机制称为期权期货平价理论，本文将以此为基础，研究沪深300股指期权与股指期货的套利策略。此外，由于套利模型中已不包含股指现货市场的红利收益率估算，大大简化了套利实施的过程，股指期权与股指期货的跨市场套利只需要测算股指期货价格股指 股指期货套利是什么？ - 知乎 - Zhihu
套利是指利用同一资产（或相关资产）在价格上的差异，低买高卖并获取利润的投资行为。在英文中，在现货市场与期货市场之间的套利称为Arbitrage，在相同市场之间的套利称为Spread，中文通称为套利。 套利交易是..
股指期权与期货的套利策略_财经_腾讯网 Jul 16, 2012 ETF 与股指期货对冲的成本主要存在于哪些方面？ - 知乎 股指期货期现套利并未完全发挥作用,因为现货组合成本巨大、交易市场分割等原因不能广泛利用期现套利。尤其在交易品种溃乏,市场分割严重的中国国内交易市场,套利交易更是未有效发挥其作用。 股指期货引入了投机、套期保值和套利等市场功能。
股指期货是一项看起来容易，但是做起来却比股票还要难的投资。能做股指期货的，大多数已经在股票市场做过很多年了，对股票也非常的熟悉。但是股指期货毕竟不同于股票，股指期货这项投资有没有风险，如何利用股指期货来进行套利呢?
由于股指期货是现金交割，而现行的主力合约1307将在7月19日进行交割，届时期现价差必将收敛，当贴水在50点至60点的时候是进行股指期货反向套利的较好时机。